Não. A conversa usa o mesmo cadastro de Contatos do resto do Painell. Quando chega uma mensagem, a Central procura o telefone no cadastro e só cria um contato novo se não achar.
Se o celular estiver em mais de um cadastro (um casal que divide o número, por exemplo), a Central avisa com "Celular em mais de um cadastro" e o atendente escolhe o certo. Ela nunca escolhe sozinha.